我们使用cookie,但是你可以在隐私设置中关闭它们。否则,你同意我们使用cookie。接受cookie并不意味着我们正在收集个人资料。学习更多在我们的隐私政策

文摘

作者提出的投资组合包括简单和直观的风险溢价(奇异贝塔)是透明的和成本有效,在不同的市场环境中,表现良好,与股市是不相关的。他们是另一种传统的投资组合是由他们的资产分配。作者表明,奇异贝塔投资提供了一个更好的风险回报比平价和对冲基金风险复制概要文件,调整曝光捕捉风险溢价进一步提高性能的变化。

作者(年代)

马克 Carhart 非洲金融共同体
Ui-Wing 他却
乔治• 德桑蒂斯
哈利 法雷尔
罗伯特。 Litterman 博士学位

罗伯特b . Litterman创始合伙人和风险委员会的主席Kepos资本,一个系统的全球宏观公司。之前,他曾在研究、风险管理、投资,高盛(Goldman Sachs)和思想领导角色& Co .),他还负责量化投资策略集团资产管理部门。Litterman博士还担任过三个外部顾问之一,新加坡政府投资公司。他被任命为高盛的合伙人,成为当时的风险函数,也担任联席主管固定收益研究和模型发展集团与费希尔•布莱克。Litterman博士发表了一系列开创性的论文在资产配置和风险管理的协作开发黑色Litterman全球资产配置模型中,投资管理的一个关键工具。他合著了几本书,包括风险管理的实践和现代投资管理:一个平衡的方法。Litterman博士是董事会,包括削减,期权清算公司资源为未来,罗伯特·伍德·约翰逊基金会,斯隆基金会和世界野生动物基金。他拥有人类生物学学士学位从斯坦福大学和明尼苏达大学经济学博士学位。