金融分析师期刊 2015年5月/ 6月 卷71问题3
没有投资组合是一个岛屿
文摘
作者结合非金融assets-industry-specific人力资本区域住房财富,投放在一个传统的投资组合优化,发现最优投资组合不同物质对不同成分的总财富。特别是,他们发现最优股权分配随着年龄降低,风险较高的就业,与担保和风险较高的住房,而它增加养老金收入。这些结果表明,每一个投资组合需要考虑上下文中的一个投资者的总财富。
作者(年代)
大卫·布兰切特CFP CFA,晨星投资管理退休研究主管。他提供研究支持集团的咨询和投资管理活动,主要在金融领域的规划、税收筹划、养老金和退休计划。布兰琪先生也是建议方法投资委员会的主席。他拥有一个学士学位从肯塔基大学财经,硕士学位从美国大学金融服务,和一个工商管理硕士学位从芝加哥大学布斯商学院。
菲利普美国Straehl是资本市场和资产配置主管晨星投资管理有限责任公司,芝加哥。