金融分析师期刊 2017年第三季度 卷73问题3
新闻与情绪:从新闻报道预测股票收益
文摘
作者使用了一个数据集900000多名新闻测试消息是否能预测股票收益。他们测量情绪与专有汤森路透(Thomson Reuters)神经网络,发现每日新闻预测股票收益仅为一到两天,证实了之前的研究。每周新闻,然而,一个季度预测股票收益。积极的新闻报道增加股票收益快,但负面报道收到拖延已久的反应。延迟反应的新闻出现在随后的收益报告。
金融分析师期刊 2017年第三季度 卷73问题3
作者使用了一个数据集900000多名新闻测试消息是否能预测股票收益。他们测量情绪与专有汤森路透(Thomson Reuters)神经网络,发现每日新闻预测股票收益仅为一到两天,证实了之前的研究。每周新闻,然而,一个季度预测股票收益。积极的新闻报道增加股票收益快,但负面报道收到拖延已久的反应。延迟反应的新闻出现在随后的收益报告。