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格雷厄姆和多德卓越奖

关于颁奖

金融分析师期刊旨在通过提高投资管理实践的知识和理解,成为投资管理领域领先的执业期刊。作为这一使命的一部分,为了表彰本杰明·格雷厄姆和大卫·多德,格雷厄姆和多德奖于1960年设立,以表彰在研究和金融写作方面取得的卓越成就金融分析师期刊

2020年格雷厄姆和多德奖得主

过去的格雷厄姆和多德奖得主

2019年

最高奖项

“质量是什么?”
Jason Hsu, Vitali Kalesnik和Engin Kose

书卷奖

“比较Cost-Mitigation技术”
Robert Novy-Marx和Mihail Velikov

2018年

最高奖项

“巴菲特的α”
Andrea Frazzini, David Kabiller, CFA,和Lasse Heje Pedersen

书卷奖

“对冲基金与股票价格形成”
陈勇,葛泽曼,梁兵

2017年

最高奖项

“交易所交易基金定价的低效”
Antti Petajisto

书卷奖

“新闻与情绪:从新闻报道预测股票回报”
Steven L. Heston和Nitish Ranjan Sinha

“投资公司债券市场的因素”
Patrick Houweling和Jeroen van Zundert, CFA

2016年

最高奖项

“CDS市场的互联性”
米拉·盖特曼斯基,朱利奥·吉拉迪,克雷格·刘易斯

书卷奖

“你的要素能发挥作用吗?”因素稳健性与实施成本的检验
Noah Beck, Jason Hsu,*Vitali Kalesnik和Helge Kostka

“虚报收入”
Llia Dichev, John Graham, Campbell R. Harvey和Shiva Rajgopal

*根据政策金融分析师期刊,担任编辑角色的个人没有资格获得该奖项。因此,并不是所有这篇文章的作者都能获得滚动奖。

2015年

最高奖项

《你永远需要的唯一消费规则》
m·巴顿·韦林和劳伦斯·b·西格尔

书卷奖

“没有一个投资组合是一个孤岛”
David M. Blanchett,CFA和Philip U. Straehl

《风格投资的崩溃风险:能否实现国际多元化》
蔡国强,王勇,CFA,徐锦

最佳视角奖

《美国捐赠模式的英国起源》
大卫钱伯斯和埃尔罗伊迪森

读者选择奖

《低波动周期:估值和动量对低波动组合的影响》
Luis Garcia-Feijóo,CFA,CIPM,* Lawrence Kochard,CFA,Rodney N. Sullivan,CFA,*和Peng Wang,CFA

*根据政策金融分析师期刊,担任编辑角色的个人没有资格获得该奖项。因此,并不是所有这篇文章的作者都能获得滚动奖。

2014年

最高奖项

“异国风格的Beta重新审视”
Mark Carhart, CFA, uiwing Cheah, CFA, Giorgio De Santis, Harry Farrell和Robert Litterman

书卷奖

流动、价格压力与对冲基金回报
Katja Ahoniemi和Petri Jylhä

《低风险异常:微观和宏观效应的分解》
马尔科姆·贝克,布兰登·布拉德利,瑞安·塔利亚费罗

资产配置:另类投资的风险模型
Niels Pedersen, Sébastien Page, CFA,和Fei He, CFA

最佳视角奖

《过去、现在和未来的金融思维》
威廉·f·夏普

读者选择奖

《全球多元资产市场投资组合,1959-2012》
罗纳德·多斯维克,特雷文·林,CFA,和劳伦斯·斯温克尔斯