衍生工具综述

你知道,衍生品市场永远不会睡觉。总是有一些东西。后一年的动荡有关监管和衍生品的使用/滥用,许多故事从这个快速增长的投资行业值得你的注意。

这就是我一直在看:

• 全球交易所交易衍生品体积增加在2011年上涨8.9%。增长主要来自股票指数(上涨14.5%)和ETF选项(上涨32.9%),从2010年持续的趋势。从区域的角度看,证券化衍生产品清单和EMEA地区的营业额增加了23%,而在美国下降21%。
• 争议关于衍生品监管丰富的延迟多德-弗兰克(dodd - frank)被各种行业组织同时批评和赞扬。沃尔克法则证明大小很重要,全球曼氏金融会低于监管门槛。这促使监管机构考虑的范围扩大和其他规定。
• 日益增长的相关性短期的选项强调了在Tabb Group的报告。根据这份报告,8%的美国这些产品上市期权交易有关。由于短期性质的工具,Andy Nybo最小化延迟是成功的关键,作者写道。
• 复杂的波动期权交易所最近扩大交流增加了吗波动率指数在新兴市场VXEEM的稳定指标,测量水平的隐含波动率(VIX, VXN等)。波动率的选择和期货是迷人的产品由于独特的对冲机会而导致的波动性是股票价格负相关。外加VXEEM期货和期权,投资者可以开发volatility-based策略在一个新兴市场指数和标准普尔500指数(VIX)和纳斯达克100 (VXN)。
• 规则的从天上可能很快就会下跌如果纽约证交所-泛欧交易所。支持者和反对者的声音在允许引用规则的增量的股票价格。(很快就会衍生品?)我自己有强烈的意见。看到他们在以后的博客。

更多新闻和趋势,参观衍生品的社区实践。