可持续投资的定量方法

下面的文章总结了一些关键的想法从CFA协会的最近一期播客爱游戏安全吗可持续性的故事。爱游戏安全吗CFA协会高级主管马特•Orsagh CFA, CIPM,与亚莎梅塔,和全球首席投资长三角洲资本管理合伙人。在这个播客,梅塔讨论可持续投资的定量方法。

数据的一个关键方面可持续发展的空间。因为数百万数据点对环境,社会,和治理(ESG)创建问题,每天的挑战不在于限制数据但在如何对待和理解它。这就是定量工具可以帮助区分信号和噪声。

根据亚莎梅塔,和全球首席投资长三角洲资本管理合伙人,将环境、社会和治理集成到定量分析开始收集所有相关数据点对公司开发一个投资主题解析成信息预测的回报。每一个安全评估环境、社会和治理问题,因此在投资建设。

梅塔解释说,那些有技能和资源评价数据集和寻求颗粒输入有优势的生成一组健壮的统计数据,给出一个“企业的整体观念,是非常强大的预测回报。”

梅塔还指出,环境、社会和治理数据预测的回报在工业市场和新兴市场的预测的两倍的回报。此外,环境、社会和治理风险,这是主要的风险投资在新兴市场,可以减轻与改进的量化工具。

“我认为有巨大的α在环境、社会和治理的数据集,”梅塔说。“我看到深刻的机会都在α方面以及影响。环境、社会和治理是开车返回在新兴市场空间,以及创造空间的影响,”她补充道。