帕特光

一组研究人员着手调查机构投资组合波动性保费的角色。他们的模拟表明,适度分配短波动接触有可能增强长期回报。研究人员之一,威廉·法伦和帕特光谈论了关于这些新见解。

Morten索伦森和拉维Jagannathan的问题上如何有效评估私人股本(PE)基金的表现,他们提供了一个严格的理论理由使用公开市场(中外)。

伊格纳西奥·鲁伊斯和他的同事的时候,皮耶罗·德尔·博卡和里卡多Pachon看着当前directional-way风险的模型,他们发现校准模型是不可能的。因此,他们着手创建自己的模型。

约翰•梅纳德•凯恩斯经济学家称为是最好的,和他的思想塑造现代经济思想和政策。但是有一个侧的凯恩斯没有得到尽可能多的关注他的经济天才。

现代的投资是一个数字游戏,一个方程,分析游戏,电脑游戏和数据。所以当CNBC报导,α处于30年来的低点,它…阅读更多;

CFA史蒂文•托雷·克拉克和他的合著者罗杰和Harindra de Silva CFA,才开始写了一篇关于这种法玛—弗伦奇三因子模型。

“投资绩效的上升和下降,”最近的一篇文章中查尔斯·d·埃利斯CFA,金融分析师期刊,引发了很多讨论金融新闻。

市场监管是一个热门的话题在最有利的情况下,和具体规定的经济影响是很少完全理解。Ari潘德和迈克尔·j·j·罗宾逊,CFA,看着市场监管在7月的一篇文章/ 2014年8月出版的《金融分析师期刊。

随着时间的推移,duration-targeting的年回报率,投资级企业债券投资组合接近初始屈服。高收益债券投资组合的表现不是同样可以预见,弗里德森(Martin Fridson)据足协。

2012年,全球投资由91万亿美元在广泛的资产类别。但当客户在荷问他们如何组合对市场投资组合匹配,首席策略师罗纳德·Doeswijk发现”几乎没有任何研究对全球资产市场组合。”